Negociação de sistemas azuis

Nossa História e Nosso Povo.
Uma equipe coesa com anos de experiência juntos no setor de negociação de derivativos.
Nossa história.
A Blue Trading Systems se desmembrou do Blue Capital Group, formado em 1998 para fazer mercados em opções de índice de ações. Os comerciantes estavam em Chicago, e as análises e softwares foram construídos em Chapel Hill, na Carolina do Norte.
O BCG tornou-se altamente rentável, transacionando uma parte substancial do volume de opções de índice de ações domésticas, eventualmente empregando mais de 80 pessoas, incluindo mais de 20 operadores de pregão.
Impulsionado pelo declínio nos negócios devido ao ambiente de baixa volatilidade após a crise financeira de 2008, o BCG deixou de fazer mercados em 2010. Consequentemente, a equipe de desenvolvimento de software da NC perdeu seu 'cliente' solitário e cativo.
Vários anos trabalhando em estreita colaboração com traders experientes para construir ferramentas de software que suportam todos os aspectos do negócio de trading foi um treinamento perfeito para a construção de sistemas de negociação de opções comerciais.
Nossa equipe está junto há mais de 15 anos. E, na maior parte desse tempo, diferentemente de nossos concorrentes, nossos pés foram levados ao fogo da negociação de P e L. Essa experiência molda todos os aspectos de nossos produtos, assim como nossa dedicação intransigente à confiabilidade e excelência em engenharia geral. Nossa equipe de suporte também possui uma vasta experiência trabalhando diretamente com traders. Sua meta é 100% de satisfação do cliente.
Nossa equipe de gerenciamento.
Trevor Colvin.
John Trevor Colvin, CEO, desenvolve modelos de precificação financeira e técnicas de hedge há 25 anos. Antes da BTS, Colvin co-fundou o Blue Capital Group em 1999. Ele fundou a Pinehurst Analytics, uma empresa de software financeiro especializada em taxa de juros e derivativos hipotecários em 1994, e a vendeu para a FiServ em 1999. Antes disso, ele era diretor administrativo da Normandy Asset Management, um fundo de hedge de derivativos hipotecários altamente alavancados. Saindo da escola de administração, ele se juntou à Smith Breeden Associates, uma firma de investimentos de renda fixa, onde dirigiu a R & amp; D. Ele foi associado de verão do Quantitative Strategies Group da Fischer Black na Goldman Sachs. Ele ganhou um M. B.A em finanças e estatística na Universidade de Chicago, um Ph. D. em física da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, e um B. A. e um B. S. em física e matemática, respectivamente, da Universidade de Chicago.
Kevin Darby.
Kevin é sócio-gerente da Blue Trading Systems e especializado em análise quantitativa, desenvolvendo estratégias de negociação com clientes e sistemas de negociação eletrônica. Antes de co-fundar a Blue Trading Systems, ele foi sócio do Blue Capital Group, onde desenvolveu modelos personalizados de volatilidade e risco e mecanismos de negociação eletrônica. Kevin começou sua carreira como balconista no andar CBOE durante um verão enquanto estava matriculado na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. Kevin deixou a escola para se juntar à equipe de desenvolvimento do Blue Capital em tempo integral em 1999.
Taha Afzal.
Taha é sócio-gerente da Blue Trading Systems, com mais de dez anos de experiência no desenvolvimento de sistemas de negociação. Antes de ser co-fundador da BTS, Taha foi sócio da Blue Capital Group, onde trabalhou em uma ampla gama de áreas, incluindo mecanismos de negociação de baixíssima latência, sistemas distribuídos, sistemas de gerenciamento de risco e interfaces de usuário. Taha é mestre em Ciência da Computação pela Stanford University.
Pedro Pinto.
Pedro é Managing Partner da Blue Trading Systems, onde se especializou em arquitetura de sistemas. Antes de ser co-fundador da Blue Trading Systems, Pedro foi sócio do Blue Capital Group, onde trabalhou por mais de uma década, liderando o projeto, implementação e implantação de grande parte da infra-estrutura de software de negociação da Blue Capital. Pedro é mestre em Engenharia de Software pela Carnegie Mellon University e Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Nova de Lisboa em Portugal.

O jogo mudou. Faça sua jogada. O jogo mudou. Faça sua jogada.
A Blue Trading Systems fornece soluções de negociação abrangentes para traders de derivativos profissionais. Oferecemos softwares de negociação robustos e de alto desempenho desenvolvidos junto a traders ao longo de uma década de negociações lucrativas nos mercados de derivativos de Chicago e Nova York.
Uma solução de negociação de alta performance e baixa latência para profissionais de futuros.
Nossa abrangente solução de negociação de alto desempenho para traders de opções profissionais.
Estamos melhorando continuamente o desempenho de nosso software para oferecer a solução mais rápida possível. Estamos trabalhando muito para garantir que nosso software continue respondendo, mesmo quando o mercado está mais volátil.
Leia nosso whitepaper.
Atualizações Seguras e Rápidas.
Mantemos um ciclo de lançamento rápido ao longo do ano, mas cada lançamento passa por um período rigoroso de testes. Tanto nossa equipe de suporte quanto nossos desenvolvedores estão envolvidos para garantir que cada lançamento seja o mais seguro possível. Então, quando você decidir que está pronto para atualizar, você saberá que tudo vai correr bem.
Aprender mais sobre.
E-mail, bate-papo ou telefone, nossa equipe de suporte dedicada está pronta com uma compreensão inigualável de seus problemas de negócios e tecnologia. Você terá a proteção de nossos veteranos da indústria para resolver rapidamente quaisquer problemas que surgirem.
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Volatilidade & amp; Gerenciamento de riscos.
O BTS Edge oferece sofisticação e flexibilidade sem precedentes ao definir curvas de volatilidade e ajustar suas respostas às mudanças nas condições de mercado, levando mais rapidamente a preços que refletem o valor real de mercado, maior confiança dos traders e relatórios de risco mais realistas e precisos.
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Interface projetada pelo trader.
Oferecemos abordagens intuitivas que auxiliam nas decisões de negociação e ajudam a buscar oportunidades no mercado. Nossas ferramentas fornecem uma sólida base tecnológica para os Fabricantes de Opções de Mercado, Grupos de Negociação Proprietários e Corretores, simplificando muito o fluxo de trabalho de negociação.
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Negociação eletrônica.
Nosso novo sistema de comércio eletrônico foi construído a partir do zero em C ++ para alcançar os perfis de latência necessários para competir no atual mercado de derivativos eletrônicos. Trabalhamos continuamente para otimizar e expandir nossa oferta de negociação eletrônica de baixa latência. Ciclos de liberação rápidos garantem que respondamos rapidamente às mudanças nas condições do setor.
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Testemunhos.
Eu tenho sido um usuário de longa data do software BTS desde os primórdios da Blue Capital. Por quase 15 anos, o software da BTS foi indispensável para mim. Seus sistemas são confiáveis, flexíveis e atendem a todas as necessidades de um comerciante moderno. Combinado com sua equipe de classe mundial de funcionários e equipe de suporte, a BTS certamente ajustará e aprimorará qualquer estilo de negociação.
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- Jimmy Lynch, SAJ.
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Além de construir os computadores mais rápidos para negociação com os melhores componentes, também garantimos uma instalação do sistema operacional completamente limpa. Nenhum software de teste ou de terceiros é instalado como outros fabricantes de grandes nomes. Instalamos apenas o sistema operacional e as atualizações do Windows, nossos computadores são meticulosamente configurados para funcionar perfeitamente desde o primeiro momento.
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Computadores populares da negociação de ações da Intel.
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Componentes do sistema:
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Placa-mãe: ASUS TUF Z370 Pro & # 40; Chipset Intel Z370, ATX, DDR4, M.2, USB 3.1 & # 41; Refrigerador da CPU: Noctua NH-U12S Sistema de Resfriamento de CPU de Alto Nível Fonte de Alimentação: 620 Watts SeaSonic 80 & # 43; Certificado BRONZE - Ultra silencioso - Case totalmente modular: Cooler Master HAF 912 Placa de som: Realtek 8 canais de áudio de alta definição Optical Drive # 1: LG 24x DVD & # 47; CD Burner SATA & # 40; Jamless Play & # 43; Suporte M-DISC & # 41; Rede: Porta LAN - Fast 10 & # 47; 100 & # 47; 1000Mbps Ventoinhas: Standard Fan Pack - 4 ventoinhas - Sem luzes LED - Software da marca Cooler Master (segurança): Microsoft Windows Defender Security - Garantia de produto GRATUITA: Cobertura de garantia de luxo & # 126; Trabalho vitalício & # 126; Suporte técnico vitalício.
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Trader 8000 EXTREME.
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Preço do sistema: US $ 2.400.
Componentes do sistema:
Processador: Intel Core i7 8700K 3,7 GHz e seis núcleos (Turbo Boost de 4,7 GHz) Placa de Vídeo: 6 Monitores Prontos - 6x Portas Digitais - 4x DVI, 2x HDMI (NVIDIA 710 GT - duas placas) Memória do Sistema (RAM): 32GB DDR4 RAM 2400MHz (dois sticks de 16GB - marca Crucial ou Kingston) Disco Rígido (primário): 250GB Samsung 960 EVO Série PCI-E NVMe M.2 SSD Sistema Operacional: Windows 10 de 64 Bits.
Placa-mãe: ASUS TUF Z370 Pro & # 40; Chipset Intel Z370, ATX, DDR4, M.2, USB 3.1 & # 41; Refrigerador da CPU: Noctua NH-U12S Sistema de Resfriamento de CPU de Alto Nível Fonte de Alimentação: 620 Watts SeaSonic 80 & # 43; Certificado BRONZE - Ultra silencioso - Caso totalmente modular: Design Fractal Definir R5 Silencioso Placa de som: Realtek 8 canais de alta definição de áudio Unidade óptica # 1: LG 24x DVD & # 47; CD Burner SATA & # 40; Jamless Play & # 43; Suporte M-DISC & # 41; Rede: Porta LAN - Fast 10 & # 47; 100 & # 47; 1000Mbps Ventoinhas: Standard Fan Pack - 4 ventoinhas - Sem luzes LED - Software da marca Cooler Master (segurança): Microsoft Windows Defender Security - Garantia de produto GRATUITA: Cobertura de garantia de luxo & # 126; Trabalho vitalício & # 126; Suporte técnico vitalício.
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Até 2018, estamos destacando as pessoas por trás do nome. Estes são os que aplicam seus conhecimentos e seu tempo à Blue Trading Systems. Nesta semana, convidamos você a aprender mais sobre o líder técnico sênior Eric Harding.
Perfis BTS: Eric Harding • BTS & # 039; Blog, Eventos e Destaques | Blue Trading Systems.
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Até 2018, estamos destacando as pessoas por trás do nome. Estes são os que aplicam seus conhecimentos e seu tempo à Blue Trading Systems. Nesta semana, convidamos você a aprender mais sobre Sue Colvin, que vai além de suas obrigações administrativas para garantir que o BTS seja executado sem problemas. ow. ly/ IAsT30ihpgg.
Perfis BTS: Sue Colvin • BTS & # 039; Blog, Eventos e Destaques | Blue Trading Systems.
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Até 2018, estamos destacando as pessoas por trás do nome. Estes são os que aplicam seus conhecimentos e seu tempo à Blue Trading Systems. Nesta semana, convidamos você a conhecer mais sobre um de nossos engenheiros de software, Jacob Norbut ow. ly/ IOTg30i8AW9.
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Quando entramos em 2018, queríamos destacar as pessoas por trás do nome. Leia o perfil desta semana de Pedro Pinto, que lidera o desenvolvimento de software na BTS.

Sistemas de Negociação: Projetando Seu Sistema - Parte 1.
A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar um sistema desse tipo em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o sistema de negociação. Vamos, então, dar uma olhada mais profunda nos diferentes gêneros de sistemas de negociação.
O mercado acionário é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nessa arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e as estratégias tradicionais de investimento em valor e crescimento são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão aderindo a essa tendência, embora lentamente.
A grande quantidade de ações disponíveis permite que os investidores testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde ações de balcão extremamente voláteis (OTC) a blue chips não voláteis.
A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente as questões de balcão e folha-de-rosa.
As comissões podem consumir lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. OTC e ações de folha-de-rosa freqüentemente incorrem em comissões adicionais.
Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que buscam valor - ou seja, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se um título está subvalorizado em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral.
O mercado de câmbio, ou forex, é o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos, bancos e outras grandes instituições do mundo negociam trilhões de dólares no mercado forex todos os dias. A maioria dos traders institucionais no forex depende de sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns negócios são baseados em relatórios econômicos ou pagamentos de juros.
A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes.
Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos.
Em comparação com a quantidade de ações ou mercadorias disponíveis, o número de moedas a negociar é limitado. Mas por causa da disponibilidade de "pares de moedas exóticas" - isto é, moedas de países menores - o intervalo em termos de volatilidade não é necessariamente limitado.
Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é "a tendência é seu amigo"), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços de uma só vez.
Os mercados de ações, forex e commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e da maior liquidez e volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar os dois lados: eles podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para os operadores avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado futuro exigem uma customização muito maior, usam indicadores mais avançados e demoram muito mais para serem desenvolvidos.
Cabe ao investidor individual decidir qual mercado é mais adequado ao sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, o forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decidir capitalizar o aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros estará sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema.
O método mais comum de negociação do sistema é o sistema de acompanhamento de tendências. Em sua forma mais fundamental, esse sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços, depois compra ou vende nessa direção. Este tipo de sistema espera que esses movimentos de preços mantenham a tendência.
Média móvel de sistemas.
Frequentemente usado em análise técnica, uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua média histórica de preço (tendência). Aqui está um gráfico que representa tanto o preço (linha azul) quanto o MA de 20 dias (linha vermelha) da IBM:
O conceito fundamental por trás desse tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A ideia é que, quando uma nova alta ou baixa é estabelecida, é mais provável que o movimento do preço continue na direção da fuga. Um indicador que pode ser usado na determinação de fugas é um simples Bollinger Band & reg; sobreposição. Bollinger Bands & reg; mostra médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço atinge as margens das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands & reg; (linhas cinza) da Microsoft:
Desvantagens dos sistemas de acompanhamento de tendências:
Tomada de Decisão Empírica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel poderia ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, portanto, o desenvolvedor deve determinar qual é a melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de fuga.
Natureza atrasada - As médias móveis e os sistemas de fuga estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir a parte superior ou inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, que às vezes podem ser significativos.
Wipsaw Effect - Entre as forças do mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de acompanhamento de tendências, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, então, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas massivas, a menos que técnicas eficazes de interrupção de perdas e gerenciamento de risco sejam empregadas.
Mercados Sideways - Sistemas de acompanhamento de tendências são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem para os lados, permanecendo dentro de um determinado intervalo por um longo período de tempo.
Pode ocorrer extrema volatilidade - Ocasionalmente, os sistemas de acompanhamento de tendências podem experimentar extrema volatilidade, mas o profissional deve manter seu sistema. A incapacidade de fazer isso resultará em falha garantida.
Basicamente, o objetivo do sistema de tendência de contração é comprar na baixa mais baixa e vender na máxima alta. A principal diferença entre este e o sistema de acompanhamento de tendência é que o sistema de tendência contrária não é autocorretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de queda ilimitado.
Tipos de sistemas de tendência contrária.
Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A ideia aqui é comprar quando o momentum em uma direção começa a desaparecer. Isso é mais frequentemente calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação de tendência de contração, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto.
Tomada de Decisão Ética - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir são os pontos nos quais os indicadores de força relativa desaparecem.
Volatilidade Extrema Pode Ocorrer - Esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e a incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falha garantida.
Downside Ilimitado - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é autocorretor (não há tempo definido para sair de posições).
Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de acompanhamento de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, os dois tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o operador do sistema mantenha seu sistema durante esses períodos. Na próxima parte, daremos uma olhada mais de perto em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os operadores de sistema usam para facilitar suas vidas.